O que é arbitrage trading

O que é Arbitrage Trading

Postado por Chris Miranda em 23 de outubro de 2017 às 10:35

Em finanças, o termo "arbitragem" refere-se a uma prática que não deixa espaço para julgamento de valor. Uma implementação mais ampla desta abordagem refere-se às possibilidades de fazer lucros comerciais sem enfrentar riscos. Um investidor aqui combina várias operações sem colocar muito capital em risco, garantindo simultaneamente lucros decentes.

Com isso dito, a definição de arbitragem pode ser declarada como uma atividade de negociação em que os investidores comprar ativos (ações, títulos, moeda, etc.) de um mercado financeiro com certeza de vendê-lo instantaneamente em outro mercado financeiro. A diferença entre o preço de compra e de venda é o que define a margem de lucro / perda do comércio global.

Aqui está um exemplo de uma oportunidade de negociação de arbitragem. Vamos dizer que uma taxa de câmbio em Nova York é de € 100 = $ 114, enquanto a mesma taxa de câmbio em Londres é € 100 = $ 112. Por conseguinte, os investidores podem optar por comprar, digamos, 100 euros, a partir de Londres à taxa de 112 USD, e podem simultaneamente vender o activo em Nova Iorque para 114 USD, ganhando assim um lucro de US $ 2 da arbitragem global.

Embora este seja apenas um exemplo simples tirado de uma oportunidade de arbitragem de forex em tempo real, os negócios semelhantes também podem ser encontrados em muitos outros mercados. Incluem ações, ETF, commodities, índices, etc.

Fatores de risco

Enquanto os fãs alegam que o comércio de arbitragem é menos arriscado do que outras estratégias, é verdade que os comerciantes ainda podem ser cortados se optarem por ignorar certos fundamentos antes de implementar a arbitragem. Em primeiro lugar, um investidor é sempre recomendado para fazer uma pesquisa sobre os custos de transação que serão enfrentados durante a sua simultânea compra e venda de ativos. Tomando a sugestão do exemplo acima: um investidor ainda pode ter que pagar comissão para trocas de seu lucro global. Os custos de transação podem revelar-se os maiores turn-offs em mercados de arbitragem.

Outro risco que pode ocorrer durante a arbitragem é comparações imperfeitas entre dois mercados diferentes. Deve-se entender que a arbitragem não é menos do que especulação. Ambos exigem que os comerciantes tomem postura ativa na geração de lucros futuros. Os ativos nem sempre são comparáveis, portanto, pode haver uma possível falha na implementação dessas estratégias.

Minimizando Riscos

É muito importante para os comerciantes considerar fatores fundamentais de dois ativos diferentes antes de selecioná-los como oportunidades de arbitragem. Felizmente, o corretor CFD global IFC Markets introduziu um método PCI GeWorko que simplifica as comparações entre dois instrumentos de negociação sintéticos. Podem incluir spreads emparelhados, carteiras e spreads de carteiras compostas.

O método PCI GeWorko permite que os comerciantes criem gráficos entre dois ativos independentes. Eles também podem se mover entre os prazos para ter uma compreensão elaborativa de instrumentos de comércio composto. No contexto da negociação de arbitragem, a tecnologia inovadora do IFC Market parece ser um parceiro natural na concepção de estratégias e na minimização dos riscos de negociação globais.