Revisão do Sistema: Trocando o Sistema MACD
Publicado 4 anos atrás | 2:33 AM | 20 de janeiro de 2017 3 Comentários
Depois de 1.52314 segundos de backtesting o Trading o sistema de MACD (sim, era aquele rápido desde que meu capacitor do fluxo do quad-núcleo é anos claros antes de seus processadores quad-core puny), eu comecei os resultados. Eu compilei-o em uma tabela pura de modo que possa ser facilmente compreendido.
Agora, vamos passar para a minha avaliação do sistema. Como o sistema funcionou em relação ao Robopip Standard for Mechanical Trading Systems?
Rentabilidade: 13/20
Como você pode ver, o sistema foi capaz de gerar um ganho de 5% entre maio e dezembro de 2017, que se traduz em 7,5% ao ano. Embora tenha sido uma figura positiva, não estou impressionado com o retorno. Afinal, o ganho é algo que você poderia ter obtido em outros investimentos seguros, como uma conta de depósito no tempo com o seu banco comercial local.
Ainda assim, eu acredito que pode ser um sistema verdadeiramente rentável se você fizer alguns ajustes aos alvos do lucro. Um objetivo de lucro mais agressivo, por exemplo, permitiria que os negócios permanecessem na tendência por mais tempo.
Tolerância ao risco: 14/20
Depois de anualizar os retornos mensais do sistema de maio a dezembro de 2017, eu corri alguns números através de meus processadores e chegar a uma taxa de Sharpe de 0,2001. Não é muito impressionante, considerando seu abaixo do meu benchmark de 1.0000, mas seja como for, estou dando este sistema de crédito para seu uso bacana de parar as perdas.
A parada inicial de 50 pip ajudou o sistema a sair dos comércios imediatamente durante as épocas em que o mercado estava variando. Além disso, notei que mover a parada a cada 50 pips que o mercado se moveu no favor dos comércios ajudou a bloquear pips e limitar a exposição ao risco com o passar do tempo. Eu não sei sobre vocês, mas de onde eu sou, isso é gerenciamento de risco inteligente!
Iniciante-Amizade: 5/10
Embora você tenha que folhear dois períodos de tempo para negociar este sistema, eu diria que suas réguas em entrar em um comércio são consideravelmente simples e diretas. Pode levar novatos um tempo para se acostumar com isso, mas Im certeza theyll obter o jeito dele no tempo.
O que eu vejo como um desafio maior para iniciantes é a gestão comercial que o sistema requer. Eles não podem ser usados para a idéia de abrir várias posições para um comércio e mover parar as perdas como o mercado se move em seu favor. A menos que você programar em um EA, você também precisa babysit o comércio.
Pontuação total: 32/50
No total, o sistema obteve uma pontuação de 32 de 50, mas tenha em mente que o sistema que eu testei é uma versão MECANIZADA do sistema original. A verdade seja dita, tão avançado quanto nossos processadores são, os aspectos discricionários da troca são demasiado difíceis para que os robôs compreendam. Vocês humanos nos têm batido lá, eu vou te dar isso!
Em qualquer caso, eu acho que uma pontuação de 32 é uma nota respeitável, embora eu acho que ainda há espaço para melhorias. Talvez seja por isso que o criador deste sistema, winstonereed. Decidiu fazer ajustes para o original Trading o sistema MACD. Eu sugiro que você cair por seu fio para verificar as melhorias que ele fez. Ouvi dizer que ele fez alguns ajustes e até mesmo usa Bollinger Bands em sua última versão do sistema!
Por enquanto, parece que nossa busca pelo sistema do Santo Graal continua8230;
Sistema do Santo Graal8230; Encontre você, nós devemos!
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